금감원, 가상자산 불공정거래에 AI ‘정조준’···시세조종 혐의 자동 적출

초단위 거래 분석 알고리즘 개발···연내 LLM·온체인 분석까지 확대

금감원이 가상자산 불공정거래 조사를 위해 AI 기반 분석 기능을 본격 도입했다. /클립아트 코리아 제공

금융감독원이 지능화·고도화되는 가상자산 불공정거래에 대응하기 위해 인공지능(AI)을 활용한 조사체계를 본격 가동한다. 초단위 초빈도 매매와 조직적 시세조종까지 포착할 수 있도록 혐의구간을 자동으로 적출하는 알고리즘을 개발하고, 향후 대규모 언어모형(LLM)과 온체인 분석까지 단계적으로 확대한다.

금감원은 가상자산 불공정거래 조사를 위해 내부 인력으로 자체 구축한 매매분석 플랫폼 ‘VISTA(Virtual assets Intelligence System for Trading Analysis)’의 성능을 고도화하고, AI 기반 분석 기능을 본격 도입했다고 3일 밝혔다. VISTA는 대용량 데이터 분석과 이상매매 지표 자동 산출, 매매 양태 시각화 기능 등을 갖춘 파이썬 기반 분석 시스템으로, 가상자산 불공정거래 조사와 입증의 핵심 도구로 활용되고 있다.

금감원은 최근 API를 활용한 초빈도 매매 등 가상자산 불공정거래 수법이 갈수록 정교해지고 있다는 점에 주목해 분석 플랫폼의 연산 성능을 강화했다. 지난해 말 고성능 CPU와 GPU를 탑재한 서버를 추가 도입해 대규모 데이터 병렬 처리와 AI 알고리즘 적용 기반을 마련했다.

이번에 개발된 1단계 핵심 기술은 ‘혐의구간 자동적출 알고리즘’이다. 조사자가 수작업으로 시세조종 의심 구간을 찾아내던 방식에서 벗어나, ‘이동구간 격자탐색(Sliding window grid search)’ 기법을 활용해 혐의자의 거래 기간을 수초 단위부터 수개월 단위까지 모든 세부 구간으로 나눈 뒤 이상매매 여부를 자동 분석한다. 이를 통해 시세조종 횟수나 기간과 관계없이 불공정거래가 발생한 모든 구간을 포착할 수 있다는 설명이다.

금감원에 따르면 실제 조사 완료 사건을 대상으로 성능을 점검한 결과, 기존 조사에서 확인된 모든 혐의구간을 정확히 포착했을 뿐 아니라 조사 과정에서 놓치기 쉬운 추가 혐의구간도 발견한 것으로 나타났다. 대용량 데이터를 GPU로 병렬 처리해 수십만 개에 달하는 초단위 구간도 신속히 분석할 수 있어 조사 정확성과 속도가 크게 개선됐다는 평가다.

금감원은 연말까지 AI 분석 기능을 단계적으로 확대할 계획이다. 2단계로는 공모에 의한 조직적 시세조종에 대응하기 위해 혐의 계좌군을 자동으로 찾아내는 군집화(Clustering) 알고리즘을 도입한다. 3단계에서는 수천 개 가상자산 종목과 관련된 이상거래 텍스트를 종합 분석할 수 있도록 가상자산 조사에 특화된 LLM을 활용한 분석 기능을 개발한다. 이어 4단계에서는 온체인 데이터와 자금 거래를 네트워크 그래프 방식으로 분석해 추가 추적이 필요한 대상과 경로를 제시하는 추적 지원 시스템을 구축할 예정이다.

금감원 관계자는 “AI 기반 조사체계를 지속적으로 고도화해 가상자산 시장의 불공정거래를 조기에 적발하고 신속히 조치할 것”이라며 “엄정한 조사와 제재를 통해 투자자를 보호하고 건전한 시장 질서를 확립해 나가겠다”고 밝혔다.

/김진홍기자 [e-mail]