해외금리 파생상품 8,224억 팔려…금감원, 합동검사 착수
해외금리 파생상품 8,224억 팔려…금감원, 합동검사 착수
  • 박동혁기자
  • 등록일 2019.08.19 19:11
  • 게재일 2019.08.20
  • 댓글 0
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‘대규모 원금 손실의 우려가 발생한 주요 해외금리 연계형 파생결합상품(DLF, DLS)이 총 8천224억원 가량 팔린 것으로 파악돼 금융당국이 대응에 나섰다.

금융감독원은 최근 문제가 불거진 DLF, DLS에 대한 실태조사를 진행한 결과, 지난 7일 기준 국내 금융회사의 주요 DLF, DLS상품 판매잔액은 총 8천224억원 수준이라고 19일 밝혔다. 회사별 판매규모는 우리은행(4천12억원), 하나은행(3천876억원), 국민은행(262억원), 유안타증권(50억원), 미래에셋대우증권(13억원), NH증권(11억원) 순으로 조사됐다.

형태별로 살펴보면 전체 판매잔액의 99.1%(8천150억원)가 은행에서 펀드(사모 DLF)로 판매됐으며 나머지(74억원)는 증권회사에서 판매됐다.

고객별로는 개인투자자 3천654명이 7천326억원을 투자해 전체 판매잔액의 89.1%를 차지했으며 법인 188개사는 898억원 어치를 사들였다. 개인투자자로 보면 1인당 약 2억원꼴이다.

영국·미국 CMS 금리 연계상품 판매잔액은 6천958억원 수준으로 파악된 가운데 판매잔액 중 5천973억원(85.8%)가 손실구간에 진입했다. 만기까지 현재 금리 수준이 유지될 경우 예상 손실 금액은 -3천354억원으로 평균 예상손실률은 56.2%다.

금리가 더 내리면 손실률이 높아진다. 만기 때 두 기초자산 중 하나라도 0%가 되면 원금 전액 손실(수익률 -100.0%)이다. 만기 쿠폰을 받으면 수익률이 -96.5%다.

독일국채 10년물 금리 연계상품 판매잔액은 1천266억원 수준이다. 이 상품의 경우 판매금액 전체가 손실구간에 이미 진입한 상태다. 현재 금리가 만기(9∼11월)까지 유지 시 예상 손실 금액은 -1천204억원으로 평균 예상손실률은 95.1%에 달한다.

금감원은 해당 파생결합상품의 제조·판매 등 실태파악을 위한 합동검사를 추진할 계획이다. 상품 설계부터 판매에 이르게 된 전 과정을 점검하고 관련 내부통제시스템을 집중 점검한다.

이를 위해 해당 상품의 판매사(은행 등), 발행사(증권사), 운용사 등을 대상으로 관련 검사국이 연계해 이달 중 합동검사에 착수할 예정이다.

/박동혁기자 phil@kbmaeil.com


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